大连商品交易所关于《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》有关监管标准及处理程序的通知
（大商所发〔2010〕220号）
各会员单位：
为加强对期货市场异常交易行为的监管，发挥期货公司会员对客户交易行为的管理作用，现将《
大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》第
五条关于异常交易行为的监管标准及处理程序通知如下：
一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的监管标准及处理程序
（一）监管标准
1．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数超过5次的，构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖”的异常交易行为。交易所认定的实际控制关系账户组内发生成交的，按照自成交行为进行处理。
2．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过500次的，构成“频繁报撤单”的异常交易行为。
3. 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过400次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%，构成“大额报撤单”的异常交易行为。
4．客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。
在统计客户和非期货公司会员撤单次数时，市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性的撤单次数不计入在内。
（二）处理程序
1．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的处理流程
（1）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所要求期货公司会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。
（2）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员通报。
（3）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次及以上达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于1个月。
2．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，对客户所在期货公司会员的处理流程
